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Asset- & Liability-Management
University of St. Gallen

Asset- & Liability-Management

University of St. Gallen, St. Gallen
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7 weeksDuration
onlineFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Sep 9 - Oct 28, 2027
7 weeks · online · Instructor-Led
Open
$2,747

All-inclusive program fee

About This Program

Mit diesem Kurs erlangen Sie das Rustzeug fur die Steuerung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanz, deren Regulierung, die Herleitung von Bilanzstrukturmassnahmen und die praktische Umsetzung in einer Bank. Zinsanderungsrisiken sind heute ein zentraler Bestandteil der strategischen Fuhrung einer Bank. Entscheidungen im Asset- & Liability-Management (ALM) beeinflussen massgeblich Ertrag, Stabilitat und Zukunftsfahigkeit Ihrer Institution. Dabei reicht klassisches Denken in Buchwerten langst nicht mehr aus: Gefordert ist ein modernes Verstandnis, das Bar- und Marktwerte ins Zentrum stellt - sowie die Fahigkeit, flexibel auf regulatorische Anforderungen und sich rasch wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Die extremen Zinsbewegungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell Banken unter Druck geraten konnen. Hohe Inflation, historische Zinssprunge und nun wieder sinkende Zinsen - vielleicht bald erneut im negativen Bereich. Fur Finanzinstitute bedeutet dies: Wer vorbereitet ist, reduziert Risiken und sichert Wettbewerbsvorteile. In unserem Lehrgang unterstutzen wir Sie neben einer Beurteilung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene auch bei der Definition moglicher Bilanzstrukturmassnahmen, um zukunftig unerwartete Zinsveranderungen optimal zu meistern.

Why University of St. Gallen?

HSG's executive programs are built around a single architectural idea: context-integrated learning, where economics, law, social sciences, and management are taught as a unified system rather than separate disciplines. That interdisciplinary structure, embedded in the school since its founding, produces graduates who reason across functions in a way that single-discipline business schools rarely match. For senior professionals who need to think across organizational silos, that is a concrete structural advantage.

Your Profile

  • Mitglieder des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrats einer Bank.
  • Geschaftsleitungsmitglieder einer Bank mit Verantwortung fur Bilanz- und Zinsrisikomanagement.
  • Fachpersonen im Asset- & Liability-Management (Treasury), die ihr Wissen im ALM vertiefen mochten.

Benefits

  • Beurteilen Sie Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene und prasentieren Sie Ergebnisse zielgerecht gegenuber Fuhrungsgremien.
  • Bestimmen Sie geeignete Bilanzstrukturmassnahmen und leiten Sie diese aus Marktentwicklungen ab.
  • Verstehen Sie die wichtigsten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM.
  • Wenden Sie das Gelernte anhand einer eigenen internen ALM-Fallstudie mit individuellem Coaching direkt in der Praxis an.

What You'll Learn

  • Kick-Off (9. September 2027): Vorstellung des Ablaufs der Veranstaltung und der behandelnden Kernthemen; Vorbereitungsarbeiten werden besprochen.
  • Modul 1: Einfuhrung ins ALM (16. September 2027): Einfuhrung in die Thematik des ALM sowie grundlegende Elemente der Barwertmethode und des Duration Managements; aktuelle Herausforderungen des ALM.
  • Modul 2: Grundlagen und Methoden des ALM (23. September 2027): Bewirtschaftung der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene; Kundenverhalten und Werteffekt; Bilanzstruktur- und Absicherungsmassnahmen; Case Study in Gruppenarbeit.
  • Modul 3: Bilanzstrukturmassnahmen in der Praxis (30. September 2027): Umsetzung des ALM bei Retailbanken; regulatorische Bestimmungen; Zinsrisikoreporting an die SNB.
  • Besprechung der Fallbeispiele (7./14. Oktober 2027): Individuelle Beurteilung der Zinsrisikosituation anhand eigener ALM-Auswertung; Vorschlag von Bilanzstrukturmassnahmen; Feedbacksession in Gruppen oder einzeln.
  • Modul 4: Inflationsprognose und Zinsentwicklung (21. Oktober 2027): Inflationsprognose und Zinsentwicklung der SNB; zehn wichtigste ALM-Grundsatze und praktische Take-Aways.
  • Abschlussveranstaltung vor Ort in Zurich (28. Oktober 2027): Praxiseinblick von Marianne Wildi (CEO Hypothekarbank Lenzburg AG) zum Bilanzstrukturmanagement; Verteilung der Teilnahmebestatigungen.

Frequently Asked Questions

How to Apply

  1. 1

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    Review the entry requirements listed on this page. Most executive programs require 8–15 years of professional experience.

  2. 2

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  3. 3

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    Prepare your application

    Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

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