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Liquiditätstreasury
Frankfurt School of Finance & Management

Liquiditätstreasury

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
1 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Nov 6 - Nov 6, 2026
1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$1,033

All-inclusive program fee

About This Program

Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Benefits

  • Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

What You'll Learn

  • Einstieg Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
  • Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
  • Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
  • ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
  • Risikoarten im Vergleich Markpreisrisiko
  • Kreditrisiko
  • Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
  • Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
  • Repogeschäfte
  • Pfandbriefe und ABS
  • Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
  • Einbindung des Liquiditätsrisikos
  • Integrierter "ICLAAP"-Ansatz
  • Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
  • Markpreisrisiko
  • Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
  • Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos

Frequently Asked Questions

How to Apply

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