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    Messung von Markt- und Kreditrisiken
    Frankfurt School of Finance & Management

    Messung von Markt- und Kreditrisiken

    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    HomeFinanceFrankfurt School of Finance & ManagementMessung von Markt- und Kreditrisiken
    2 daysDuration
    in-personFormat
    GermanLanguage
    FinanceTopic

    Next Available Cohort

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    Oct 28 - Oct 29, 2026
    2 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    $1,902

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept Darstellung von verschiedenen Value-at-Risk-Ansätzen zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Überprüfung Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk Ökonomische versus normative Risikomessung im Kreditrisiko

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.

    Benefits

    • Sie erhalten ein Verständnis fĂĽr die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis fĂĽr die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt, ohne dabei rein mathematisch vorzugehen. In diesem Zusammenhang lernen Sie auĂźerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden. AuĂźerdem wird auf die Unterschiede zwischen der ökonomischen und der normativen Risikomessung im Kreditrisiko eingegangen.

    What You'll Learn

    • Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
    • Darstellung von verschiedenen Value-at-Risk-Ansätzen zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur ĂśberprĂĽfung
    • Messung von Bonitätsrisiken ĂĽber den Credit-Value-at-Risk
    • Ă–konomische versus normative Risikomessung im Kreditrisiko

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

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