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Messung von Markt- und Kreditrisiken
Frankfurt School of Finance & Management

Messung von Markt- und Kreditrisiken

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
HomeFinanceFrankfurt School of Finance & ManagementMessung von Markt- und Kreditrisiken
2 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Oct 28 - Oct 29, 2026
2 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$1,902

All-inclusive program fee

About This Program

Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept Darstellung von verschiedenen Value-at-Risk-Ansätzen zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Überprüfung Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk Ökonomische versus normative Risikomessung im Kreditrisiko

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.

Benefits

  • Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt, ohne dabei rein mathematisch vorzugehen. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden. Außerdem wird auf die Unterschiede zwischen der ökonomischen und der normativen Risikomessung im Kreditrisiko eingegangen.

What You'll Learn

  • Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
  • Darstellung von verschiedenen Value-at-Risk-Ansätzen zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Überprüfung
  • Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk
  • Ökonomische versus normative Risikomessung im Kreditrisiko

Frequently Asked Questions

How to Apply

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