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Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement
Frankfurt School of Finance & Management

Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
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3 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

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About This Program

Grundlagen der deskriptiven Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Korrelation, Betafaktor Grundlagen der analytischen Statistik: Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen Value at Risk Sensitivitätskennzahlen Modified Duration als praktische Anwendung der Differentialrechnung Darstellung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Benefits

  • Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.
  • Die Vermittlung statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter) bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial- und Matrizenrechnung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis rundet das Seminar ab.

What You'll Learn

  • Grundlagen der deskriptiven Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Korrelation, Betafaktor
  • Grundlagen der analytischen Statistik: Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Value at Risk Sensitivitätskennzahlen
  • Modified Duration als praktische Anwendung der Differentialrechnung
  • Darstellung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Grundlagen der Finanzmathematik Barwert, Endwert und Renditebegriffe und Zinsberechnungsmethoden
  • Ermittlung von Zero-Rates und Diskontfaktoren
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen
  • Sensitivitätskennzahlen
  • Barwert, Endwert und Renditebegriffe und Zinsberechnungsmethoden

Frequently Asked Questions

How to Apply

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