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Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank
Frankfurt School of Finance & Management

Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
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2 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Nov 11 - Nov 12, 2026
2 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$1,902

All-inclusive program fee

About This Program

Aufsichtsrechtliche Anforderungen Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht MaRisk SREP-Guideline der EBA Der Risikotragfähigkeits-Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank sowie der SSM ICAAP-Leitfaden der EZB

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.

Benefits

  • Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

What You'll Learn

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht
  • MaRisk
  • SREP-Guideline der EBA
  • Der Risikotragfähigkeits-Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank sowie der SSM ICAAP-Leitfaden der EZB
  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden Überblick über die Marktpreisrisikomethoden und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept
  • Quantifizierungsmöglichkeit portfoliobezogener Adressenausfallrisiken mit Kreditportfoliomodellen
  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen Normative Perspektive und ökonomische Perspektive
  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
  • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits
  • Eskalationsverfahren
  • Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten
  • Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht
  • Überblick über die Marktpreisrisikomethoden und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept
  • Normative Perspektive und ökonomische Perspektive
  • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme

Frequently Asked Questions

How to Apply

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