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Solvabilitätsanforderungen
Frankfurt School of Finance & Management

Solvabilitätsanforderungen

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
3 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

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About This Program

Regulatorische Eigenmittelbestandteile Mindesteigenkapitalanforderungen, Outputfloor und Kapitalpuffer Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz Adressrisikopositionen im IRB-Ansatz Kreditrisikominderungstechniken Operationelle Risiken Kredit-, Abwicklungs- und CVA-Risiken aus Handelsprodukten Marktrisiken für Nichthandels- und Handelsbuchinstitute

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Meldewesen und Spezialisten aus anderen Bereichen (Revision, Risikocontrolling), die mit den in der CRR kodifizierten (inkl. der zukünftigen Anpassungen) Eigenmittelanforderungen an Institute im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte haben.

Benefits

  • Ziel ist es, unter Berücksichtigung der aufsichtlichen Motive im Hinblick auf die Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten mit dem Fokus Standardmethoden zu vermitteln. Dazu werden die Grundlagen der einzelnen Quantifizierungsmethoden zur Ermittlung der Anrechnungsbeträge für Kredit-, Abwicklungs-, CVA-, operationelle Risiken und Marktrisiken vorgestellt. Dies umfasst die Erläuterung der Standardmethoden sowie der Anforderungen für IRBA-Institute und Handelsgeschäftsrisiken. Im Rahmen des Vortrags lernen die Teilnehmer die Regelungen und Berechnungsmethoden für das typische Gesamtspektrum der Produktpalette von Instituten kennen. Darüber hinaus werden auch die sich abzeichnenden oder bereits kodifizierten Änderungen dargestellt. Berechnungsbeispiele und Übungsaufgaben verdeutlichen dabei die aufsichtlich vorgegebenen Standardmethoden.

What You'll Learn

  • Regulatorische Eigenmittelbestandteile
  • Mindesteigenkapitalanforderungen, Outputfloor und Kapitalpuffer
  • Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz
  • Adressrisikopositionen im IRB-Ansatz
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Operationelle Risiken
  • Kredit-, Abwicklungs- und CVA-Risiken aus Handelsprodukten
  • Marktrisiken für Nichthandels- und Handelsbuchinstitute

Frequently Asked Questions

How to Apply

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