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Stresstests in Banken
Frankfurt School of Finance & Management

Stresstests in Banken

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
1 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Nov 27 - Nov 27, 2026
1 days · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
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$1,033

All-inclusive program fee

About This Program

Basel, EU/EBA, MaRisk Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.

Benefits

  • Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

What You'll Learn

  • Aufsichtliche Anforderungen Basel, EU/EBA, MaRisk
  • Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
  • Marktrisiken Risikofaktoren
  • Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
  • Portfoliorisikomaße
  • Stresstests mit Historischer Simulation
  • Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
  • Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
  • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
  • Makroökonomische Stresstests
  • Monte-Carlo-Simulation
  • Kreditrisiken Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
  • Kapitalbedarf im Stressfall
  • Identifikation von Rezessions-Szenarien
  • Anwendung von Migrationsmatrizen
  • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
  • Konzentrationsrisiken
  • Liquiditätsrisiken Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
  • LCR und NSFR
  • Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz

Frequently Asked Questions

How to Apply

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