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Umsetzung von Basel 3.1 in der EU
Frankfurt School of Finance & Management

Umsetzung von Basel 3.1 in der EU

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
1 daysDuration
onlineFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Sep 1 - Sep 1, 2026
1 days · online · Instructor-Led
Open
$429

All-inclusive program fee

About This Program

Änderungen am Kreditrisikostandardansatz und Internal Ratings-based Approach Output Floor Handelsbuchabgrenzung unter FRTB, vereinfachter Standardansatz, FRTB-Standardansatz Überblick zum auf einem internen Modell basierender Ansatz unter FRTB Änderungen am CVA-Rahmenwerk, Standardansatz, Basisansatz und vereinfachter Ansatz Business-Indicator-Ansatz für operationelles Risiko Überblick über weitere Änderungen (z.B. Kreditrisikominderungstechniken, regulatorisches Kapital, Großkreditregime, Leverage Ratio)

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Der Kurs richtet sich primär an Professionals im Bankenbereich, die im Regulatory Reporting, Risk Management oder Business-Bereichen in Banken arbeiten und mit den Eigenmittelanforderungen gemäß CRR/CRD Berührungspunkte haben. Da jeweils vor der Darstellung der regulatorischen Änderungen die wichtigsten derzeit anwendbaren Regelungen und Konzepte umrissen werden, ist der Kurs aber auch für Banking Professionals ohne spezifische Vorkenntnisse der CRR-Regelungen geeignet.

Benefits

  • Der Kurs gibt einen Überblick über die wesentlichen Änderungen der regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR, die im finalen CRR3-Text im Dezember 2023 publiziert wurden größtenteils zum 01.01.2025 in Kraft treten werden.
  • Dabei werden schwerpunktmäßig der Standardansatz und auf internen Ratings basierende Ansatz für das Kreditrisiko, der Output Floor, die Bank- und Handelsbuchabgrenzung sowie die Rahmenwerke zur Berechnung der regulatorischen Kapitalanforderungen für Marktrisiko unter dem „Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)“, das CVA-Risikos und das Operationelle Risiko betrachtet.

What You'll Learn

  • Änderungen am Kreditrisikostandardansatz und Internal Ratings-based Approach
  • Output Floor
  • Handelsbuchabgrenzung unter FRTB, vereinfachter Standardansatz, FRTB-Standardansatz Überblick zum auf einem internen Modell basierender Ansatz unter FRTB
  • Änderungen am CVA-Rahmenwerk, Standardansatz, Basisansatz und vereinfachter Ansatz
  • Business-Indicator-Ansatz für operationelles Risiko
  • Überblick über weitere Änderungen (z.B. Kreditrisikominderungstechniken, regulatorisches Kapital, Großkreditregime, Leverage Ratio)

Frequently Asked Questions

How to Apply

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